VII-128.5 sayılı Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde şirketin eşik değer ölçütü yönetim kurulu kararıyla 2023 yılı performans sunuş raporundan başlamak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Portföyün Eşik Değeri
BİST TLREF Endeksi
Portföyün Yatırım Stratejisi
Portföy net aktif değeri esas alınarak ve ilgili tebliğde belirtilen sınırlamalara uygun olarak, portföyde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki gibidir;
| Pay Senedi | 0% | – | 100% |
| Ters Repo | 0% | – | 100% |
| Repo | 0% | – | 10% |
| Takasbank Borsa Para Piyasası | 0% | – | 20% |
| Kamu veya Özel Sektör Borçlanma Araçları | 0% | – | 100% |
| Vadeli Mevduat | 0% | – | 10% |
| Borsa Yatırım Fonu Katılma Payı | 0% | – | 20% |
| Yatırım Kuruluşu ve Ortaklık Varantları ve Sertifikaları | 0% | – | 10% |
| Yabancı Ortaklık Payı | 0% | – | 20% |
| İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler | 0% | – | 25% |
| Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ile bu madenlere dayalı ihraç edilen sermaye piyasası araçları | 0% | – | 20% |
Ayrıca Kurulun ilgili düzenlemeleri çerçevesinde yapılacak bir sözleşme ile herhangi bir anda portföydeki sermaye piyasası araçlarının piyasa değerinin % 50’si tutarındaki sermaye piyasası aracı ödünç verilebilir.
Yine Kurulca belirlenecek esaslar çerçevesinde yurt içi ve/veya yurt dışı borsalardan portföyün riskten korunması amacıyla sermaye piyasası araçlarına dayalı türev araçlar portföye dahil edilebilir.
%99 güven aralığında 250 iş günü gözlem süresi ve bir günlük elde tutma getirisi süresinde ölçülen portföy mutlak riske maruz değerinin portföyün net aktif değerine oranı %2’i geçemez.